La obra comienza explicando la teoría necesaria e inmediatamente pasa a la aplicación con casos reales. Una buena parte de esta obra trata como diseñar el flujo de caja y calcular la tir, la duration y la convexity de bonos reales del mercado español y también de Brasil y México. Entre sus características distintivas, incluye abundante ejercitación en planilla de cálculo, con ejercicios explicados en la modalidad paso a paso. Luego sigue la construcción de la curva de rendimientos cupón cero, el diseño de portafolios inmunizados y las estrategias de inversión tanto para portafolios de bonos como para bonos individuales. Finalmente se trata el análisis financiero de los bonos rescatables anticipadamente y los bonos convertibles por acciones utilizando árboles binomiales.